Психология в помощь трейдеру, или как найти комфортную систему

психология

Например, есть такое понятие «Вынос стопов».

Рынок двигается в ту сторону, где больше стопов и где больше этих стопов сработает. А почему там скопились эти стопы? Потому что большинство трейдеров посчитало психологически комфортным выставить стоп именно там.

Если мы видим на графике удобный уровень для открытия лонга, то зачастую там будет или движение вниз или ложные проколы или накручивание вокруг уровня с выносом коротких стопов и прочие прелести. А в итоге выиграют скорее те, кто открывал шорты.

То есть, в точке где психологически комфортно открыть лонг прибыльно будет скорее открыть шорт.

Это пример, конечно очень грубый, только для иллюстрации.

Ещё один пример, с опционами (тоже сильно упрощённый).

Работа от лонга удобна и комфортна: риск ограничен, стиль «короткий стоп — большой потенциальный профит» и т.д. а шорты наоборот — большое ГО, большой риск и маленький потенциальный профит, плюс трудное управление и т.д. Но в самой позиции от лонга заложено отрицательное ожидание, а от шорта — положительное. Кстати, даже Талеб при покупке опционов строил очень сложные конструкции и говорил, что простой лонг не работает. Итого — лонг опционов психологически комфортен, но зачастую убыточен, а шорт труден, вызывает постоянный дискомфорт, но потенциально гораздо более прибылен.

В общем, если какое-то действие психологически комфортно значит так будут делать многие, а рынок этих многих потом вынесет, в пользу тех немногих, кто встал на противоположную от толпы сторону.

Итого, резюме.

Правильные действия — психологически неприятны, и видимо поэтому большинство обычно проигрывает, поскольку мало кто способен действовать в условиях постоянного дискомфорта.

помощь